headlines QUANTS

#SPX #скользящие_средние Michael A. Gayed, CFA* (про S&P 500): ⚪️Мы видим, что в периоды рецессий S&P 500 находился ниже своей 200-дневной скользящей средней в 68.2% времени**, тогда как в периоды эк

#SPX #моментум #японские_свечи S&P 500 три недели подряд рос более чем на 3% в каждую из недель. Это третий подобный случай. Предыдущие случаи возникали 30.08.1982 г. и 01.06.2020 г. В предыдущих с

Quantified Strategies (стратегия торговли на объемах) ⚪️Информационный edge: Высокий объём торгов исторически подтверждает силу движения цены — рост на высоких объёмах сигнализирует о реальном покупа

Quantified Strategies (преимущества стратегии «покупка на звуке пушек»): ⚪️Контринтуитивный edge: рынки исторически демонстрируют положительную динамику после краткосрочных просадок в конфликтах — ф

#SPX #моментум #японские_свечи Статистика не сработала: S&P 500 продолжил расти на текущей неделе.

#NG #японские_свечи инструмент: NG1!* (биржа NYMEX) таймфрейм: 1D период: с 1990 года - наст.время. сигнал/паттерн: комбинация сигналов частота: 2.6 раз в год выборка: 95 случая ⚪️13-го апреля фьюче

#IMOEX #usdrub #макро headlines Q. (про ЦБРФ): ⚪️В пятницу ЦБРФ снизил ключевую ставку на 0.5% в соответствии с ожиданиями. Итог пятничных торгов: ⚫️индекс Мосбиржи (IMOEX) снизился на -1.39%; ⚫️фь

#brent #дни_недели инструмент: фьючерс на Brent (BRN1!*) таймфрейм: 1D период: с 1999 года — наст. время выборка: ~6 800 торговых дней ⚪️Проверили, существует ли эффект дня недели во фьючерсе на Bre

#nasdaq #японские_свечи #моментум Статистика сработала: В период с 14-го по 17-е апреля NASDAQ 100 вырос на +3.21%, обновив исторический максимум.

#RTSi #сезонность инструмент: индекс РТС (RTSi)* таймфрейм: 1D период: с 2000 года - наст.время. сигнал/паттерн: сезонность ⚪️RTSi на текущий момент опережает апрельский средний темп роста на +1.71 с